[2020-H1] 딥러닝 주식종목 랭킹모델 백테스팅

2020-07-09 • quant딥러닝, 주식종목, 랭킹, 백테스팅, deep learning, stock, ranking, back test • 2 min read

이번 포스트에서는 최근 구축한 주식종목 랭킹모델의 2020년 상반기 백테스팅 결과를 정리합니다.

백테스팅 환경

백테스팅 환경은 이 포스트에 정리한 것과 같습니다.

백테스팅 결과

비교 대상(baseline)은 코스피 인덱스로 잡았습니다.

백테스팅 결과

진한 선이 포트폴리오 가치(PV)이고 연한 선이 코스피입니다. 변화율을 y축으로 정했습니다. 0.2는 20%라는 뜻입니다.

2020년 상반기 백테스팅 결과를 보면 퀀티랩 PV 수익률은 약 +20.3%에 달하고 코스피 수익률은 약 -3.1% 입니다.

Maxium Drawdown(MDD)은 퀀티랩 딥러닝 모델은 약 -23.1%, 코스피는 -35.7%로 퀀티랩 딥러닝 모델의 위험이 더 작았습니다.

매매 종목

2020년 상반기 퀀티랩 딥러닝 주식투자 모델의 백테스팅의 매매 내역은 다음과 같습니다.

date action code name price amount profitloss eval
20200102 buy 028300 에이치엘비 101,315 98 99,998,511
20200102 buy 005930 삼성전자 55,200 181 99,997,012
20200102 buy 140410 메지온 193,800 51 99,995,529
20200102 buy 196170 알테오젠 69,800 143 99,994,032
20200102 buy 032500 케이엠더블유 57,300 174 99,992,537
20200103 buy 000660 SK하이닉스 94,500 105 98,904,030
20200103 buy 068270 셀트리온 177,500 56 98,902,539
20200103 buy 002360 SH에너지화학 1,125 8,888 98,901,039
20200103 buy 053800 안랩 76,000 131 98,899,546
20200103 buy 005380 현대자동차 116,000 86 98,898,050
20200108 sell 002360 SH에너지화학 1,620 8,888 44.00% 99,729,899
20200108 buy 078130 국일제지 5,350 1,869 99,728,400
20200219 sell 196170 알테오젠 98,500 143 41.12% 107,025,215
20200219 buy 096530 씨젠 34,900 286 107,023,718
20200306 sell 096530 씨젠 48,350 286 38.54% 104,062,865
20200313 sell 053800 안랩 49,750 131 -34.54% 92,553,090
20200316 buy 140410 메지온 112,900 1 91,114,960
20200318 buy 000660 SK하이닉스 73,100 1 88,061,293
20200423 buy 196170 알테오젠 97,900 102 106,097,159
20200511 sell 196170 알테오젠 168,400 102 72.01% 115,562,596
20200615 sell 078130 국일제지 5,420 1,869 1.31% 116,858,954
20200619 buy 053800 안랩 51,400 194 119,638,858
20200625 buy 229000 젠큐릭스 21,650 461 120,262,761