[2020-H1] 딥러닝 주식종목 랭킹모델 백테스팅

이번 포스트에서는 최근 구축한 주식종목 랭킹모델의 2020년 상반기 백테스팅 결과를 정리합니다.

백테스팅 환경

백테스팅 환경은 이 포스트에 정리한 것과 같습니다.

백테스팅 결과

비교 대상(baseline)은 코스피 인덱스로 잡았습니다.

진한 선이 포트폴리오 가치(PV)이고 연한 선이 코스피입니다. 변화율을 y축으로 정했습니다. 0.2는 20%라는 뜻입니다.

2020년 상반기 백테스팅 결과를 보면 퀀티랩 PV 수익률은 약 +20.3%에 달하고 코스피 수익률은 약 -3.1% 입니다.

Maxium Drawdown(MDD)은 퀀티랩 딥러닝 모델은 약 -23.1%, 코스피는 -35.7%로 퀀티랩 딥러닝 모델의 위험이 더 작았습니다.

매매 종목

2020년 상반기 퀀티랩 딥러닝 주식투자 모델의 백테스팅의 매매 내역은 다음과 같습니다.