강화학습(reinforcement learning)이란?

Posted on Thu 13 February 2020 in book • 13 min read

강화학습(reinforcement learning)은 머신러닝의 한 종류로 어떠한 환경에서 어떠한 행동을 했을 때 그것이 잘 된 행동인지 잘못된 행동인지를 나중에 판단하고 보상(또는 벌칙)을 줌으로써 반복을 통해 스스로 학습하게 하는 분야입니다.


포트폴리오 평가 척도(Portfolio Performance Measures)

Posted on Sun 09 February 2020 in quant • 2 min read

이 포스트에서는 주식 투자 등의 금융 투자에서 포트폴리오를 평가하는 주요 척도(Portfolio Performance Measures)를 요약 정리합니다.


윈도우에서 리눅스(우분투) 사용하자! WSL(Windows Subsystem for Linux) 소개

Posted on Sat 11 January 2020 in tip • 1 min read

개발을 주로 리눅스에서 하는 개발자들이 많을 것입니다. 여러모로 리눅스는 개발 편의성과 생산성을 높여 줍니다. 그러나 개발 외적으로는 리눅스가 불편한 점이 많아 윈도우를 포기할 수도 없습니다. 윈도우를 포기할 수 없는 이유 3가지를 들어 보겠습니다.

  1. 한국의 많은 사이트들(특히 공공기관 사이트들)이 윈도우에서만 사용가능하거나 윈도우에서 편리하다. (Ex. 연말정산)
  2. 윈도우에 최적화된 MS Office를 …

장고(Django) 환경의 Jupyter Notebook 실행하기

Posted on Thu 24 October 2019 in python • 1 min read

Django로 웹개발을 하다보면 Django의 ORM(Object-relational Mapping)을 자주 사용하게 됩니다. Django의 ORM 관련 문서는 여기를 참고해 주세요.

from django.db import models 모듈의 Model 클래스로 DB를 쉽게 구축할 수 있습니다. 그럼에도 DB 구축 과정에서 테스트성 작업도 필요하게 됩니다. 예를들어, 테스트 데이터를 생성해 보거나, 모델을 이용하여 질의(Query)를 …


주식 분석의 필요성과 방법

Posted on Wed 25 September 2019 in quant • 4 min read

주식 시장에서 투자자는 개인, 기관, 외국인 등이 있습니다. 이 포스트를 보고 계신 대부분은 개미라 부르는 개인들일 것입니다. 그렇다면 개인, 기관, 외국인의 투자 수익률은 어떨까요?

개인 vs. 기관 vs. 외인 수익률?

아래 그래프는 2014년~2018년 동안의 개인, 기관, 외인의 주식 투자 수익률 입니다.

개인 vs. 기관 vs. 외인

5년 동안 개인, 기관, 외인 수익률을 비교해 보면 …


국내 주식시장과 해외 주식시장의 상관관계

Posted on Sun 22 September 2019 in quant • 11 min read

주식시장은 국내 사정 뿐만 아니라 해외 주요 국가들의 상황에 영향을 받습니다. 많은 투자자들이 특히 미국 주식시장 상황을 관심있게 지켜보는 이유가 미국 주식시장 상황에 우리나라 주식시장이 큰 영향을 받는다고 생각해서일 것입니다. 이번 포스트에서는 우리나라 주식시장과 주요국 주식시장들 간의 상관관계를 살펴보겠습니다.


기술적 분석 라이브러리 TA-LIB Python Wrapper

Posted on Thu 15 August 2019 in quant • 13 min read

기술적 분석(Technical Analysis)는 과거 축적된 주가와 거래량 등을 분석하여 미래 주가의 방향성을 예측하는 분석 방법입니다. 대표적인 보조지표(Indicator)로 이동평균(Moving Average), 볼린저밴드(Bollinger Band), Moving Average Convergence Divergence(MACD), Relative Strength Index(RSI) 등이 있습니다.


파이썬으로 Maximum Drawdown (MDD) 확인하기

Posted on Wed 24 July 2019 in quant • 13 min read

Maximum Drawdown (MDD)는 특정 기간동안 발생한 최대 낙폭을 의미하는 하방 리스크 지표 입니다. MDD가 클수록 투자 리스크가 크기 때문에 유의해야 합니다.


IMF에서 GDP 관련 지표를 파이썬으로 얻어오기

Posted on Sun 09 June 2019 in quant • 12 min read

IMF에서 세계 지표들을 확인할 수 있습니다. 이번 포스트에서는 파이썬으로 IMF 사이트에서 GDP 관련 지표들을 파이썬으로 얻어오는 방법을 다루겠습니다.


bokeh로 봉차트(Candlestick Chart) 그리기

Posted on Sat 18 May 2019 in python • 19 min read

파이썬에서 봉차트를 제공하는 라이브러리가 많지 않습니다. 필자는 matplotlib에서 떨어져 나온 mpl_finance와 bokeh 정도로 알고 있습니다.