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기술적 분석 8장: 거래량 돌파의 강도

quant 2026-09-06

1장과 7장의 비교에서 거래량 돌파는 20일 평균수익률 +9.75%로 가장 높았습니다. 이번 장에서는 그 결과를 막연한 “거래량 증가”가 아니라 직전 20일 고점 돌파와 거래량 1.5배라는 재현 가능한 조건으로 분해합니다. 신고가 돌파는 강한 매수세의 결과일 수 있지만, 이미 많은 투자자가 같은 가격을 보고 있을 가능성도 있습니다.

돌파 신호 코드

previous_high20 = df.groupby("code")["close"].transform(
    lambda x: x.rolling(20).max().shift(1)
)
volume_average20 = df.groupby("code")["volume"].transform(
    lambda x: x.rolling(20).mean().shift(1)
)

df["volume_breakout"] = (
    (df["close"] > previous_high20) &
    (df["volume"] > volume_average20 * 1.5)
)

기준선을 당일을 제외한 직전 20일로 만들었습니다. 당일 종가를 최고가 계산에 포함하면 돌파 여부를 판단할 때 미래 값을 일부 재사용하게 되기 때문입니다.

실제 결과

검증 구간의 거래량 돌파 신호는 2,726회 발생했습니다.

신호	발생 횟수	20일 양수 비율	평균 수익률	중앙값
20일 고점·거래량 돌파	2,726회	53.4%	+9.75%	+2.51%

이번 표본에서 평균 수익률은 지표 중 가장 높았습니다. 그러나 중앙값은 +2.51%, 양수 비율은 53.4%, 25% 분위수는 -11.88%였습니다. 소수의 큰 추세 상승이 평균을 끌어올렸을 가능성과 함께, 돌파 후에도 상당한 손실 사례가 있었다는 점을 동시에 봐야 합니다.

인사이트

돌파 매매는 손절 규칙이 전략의 일부입니다. 돌파가 실패해 가격이 다시 20일 고점 아래로 내려오면 신호가 무효화됐다고 판단할 수 있습니다. ATR을 이용해 돌파 종목마다 다른 손절 폭을 정하면 6장의 변동성 분석과도 연결됩니다.

거래량 돌파는 이번 표본에서 가장 높은 평균수익률을 보인 후보 필터였지만, 그 자체가 매수 추천은 아닙니다. 특히 장중 돌파와 종가 확정 돌파를 구분해야 하며, 다음 거래일 체결 가격을 사용해 재검증해야 합니다. 다음 장에서는 이런 조건을 이동평균·RSI·MACD와 모두 결합했을 때 단일 거래량 신호보다 실제로 나아지는지 확인합니다.