파이썬으로 볼린저 밴드 (Bollinger Bands) 구하기

2017-11-09 • quant • python, bollinger • 1 min read

볼린저 밴드 (Bollinger Bands)는 어떠한 시리즈 (연속된 값 리스트)의 이동평균값에 표준편차를 빼고 더한 범위를 의미합니다. 이 범위에서 상위 값을 Upper Bollinger Band (UBB), 중간 값을 Middle Bollinger Band (MBB), 하위 값을 Lower Bollinger Band (LBB)라고 합니다.

구하는 공식은 간단합니다.

  • UBB = MA_w(x) + k * sd(x)
  • MBB = MA_w(x)
  • LBB = MA_w(x) - k * sd(x)

여기서 x는 종가 시리즈 입니다. MA_w()는 이동평균값을 구하는 함수이고, 이동평균을 구할 윈도우 크기를 w라고 정했습니다. 그리고 sd()는 표준편차 값입니다. k는 볼린저 밴드에서 고려하는 상수로 볼린저 밴드의 넓이에 영향을 줍니다. k는 주로 2로 정합니다.

이제 파이썬 코드를 보겠습니다.

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

def bb(x, w=20, k=2):
    """
    Calculate Bollinger Bands
    ubb = MA_w(x) + k * sd(x)
    mbb = MA_w(x)
    lbb = MA_w(x) - k * sd(x)
    :param x:
    :return: (ubb, mbb, lbb)
    """
    x = pd.Series(x)
    mbb = x.rolling(w).mean()
    ubb = mbb + k * x.rolling(w).std()
    lbb = mbb - k * x.rolling(w).std()
    ubb.plot(x='Date', y='UBB')
    mbb.plot(x='Date', y='MBB')
    lbb.plot(x='Date', y='LBB')
    plt.show()

계산한 볼린저 밴드를 matplotlib으로 가시화합니다.