퀀티랩 Long-Term Trading (QL) 모델 개선 작업

2021-09-19 • quant • 딥러닝, 중장기, 주식투자, 모델, Long-Term • 2 min read

퀀티랩 주식투자 대표 모델인 Quantylab Long-Term Trading (QL) 모델을 업데이트 했습니다. 기존 모델에 비해 다양한 시장지표 및 종목지표를 추가하고 레이블링을 조정하는 작업이었습니다.

Feature 수는 412개로 326개 시장지표 자질과 86개 종목지표 자질로 구성했습니다. 각종 지표에 Moving Average 등을 적용하여 자질 수는 부풀려진 면이 있습니다.

시장지표는 코스피/코스닥 지수, 해외 주식 시장 지수, 환율, 채권, 금리, 원자재, GSCI, 달러 지수, BDI, 필라델피아 반도체 지수, 미국시장 변동성 지수, MSCI 지수 등을 포함합니다. 종목지표는 종목 주가, 거래량, 시가총액, Bollinger Band, MACD, RSI, 수급, PER, PBR, ROE, 배당수익률, 기관/외국인/개인 수급, 공매도 비율, 대차잔고액 등을 포함합니다. 이들 시장지표 및 종목지표 자질들을 모아서 표준화 (Standardization) 했습니다.

레이블링은 수익성, 변동성, 거래규모 지표를 만들어 조합했습니다. 수익성 지표는 중장기 기간에서 종가의 변곡점을 찾아서 현재 종가와 다음 변곡점과의 차이를 기대 수익률로 삼았습니다. 변동성 지표는 변곡점 사이에서의 표준편차로 구했습니다. 거래규모 지표는 종목의 거래대금에 log를 취해 사용했습니다.

이렇게 자질과 레이블링을 마치고 적당히 심층신경망 레이어를 구성하여 학습했습니다. 중간에 이런저런 실수로 시행착오를 겪었지만 다 생략하고 결과를 바로 공유하려 합니다.

학습에는 2015~2019년 기간내의 데이터를 사용했습니다. 이렇게 학습한 모델로 2020년부터 현재까지 일단위로 종목 점수를 구하여 매수/매도를 판단해서 종가매매 백테스팅을 수행했습니다. 즉, 학습과 백테스팅 데이터가 겹쳐지지 않게하여 의미있는 백테스팅이 되도록 했습니다.

백테스팅

백테스팅 결과 2020년 부터 2021-09-17 까지의 평가 수익률은 +73.07%로 동기간 코스피 대비 30% 정도 높았습니다. QL 모델로 매수/매도를 판단한 내역은 다음과 같습니다.

날짜 매매 종목명 단가 수량 수익률 평가총액
2021-08-19 매도 현대자동차 206,500 58 +20.41% 173,831,949
2021-05-06 매수 LG전자 151,500 66 177,219,388
2021-05-06 매수 SK케미칼 256,000 39 177,220,888
2021-05-06 매수 LG화학 938,000 10 177,222,386
2021-05-06 매도 포스코 395,500 51 +103.87% 177,223,793
2021-03-23 매도 현대모비스 286,500 49 +40.79% 172,520,635
2021-03-23 매수 셀트리온 292,500 34 172,517,645
2021-03-23 매수 삼성전기 185,000 54 172,519,136
2021-01-13 매도 삼성SDI 754,000 26 +100.80% 178,728,737
2021-01-08 매도 삼성전기 193,000 112 +116.37% 179,837,188
2020-11-16 매도 NAVER 278,000 55 +53.17% 148,783,070
2020-09-24 매수 SK텔레콤 230,500 43 136,101,988
2020-09-24 매수 현대자동차 171,500 58 136,103,475
2020-09-24 매수 케이티앤지 80,400 124 136,104,967
2020-09-24 매도 셀트리온 245,502 61 +51.06% 136,106,463
2020-08-03 매도 LG화학 635,000 31 +102.23% 137,605,846
2020-07-24 매수 현대모비스 203,500 49 131,218,600
2020-07-24 매수 포스코 194,000 51 131,215,651
2020-07-24 매수 삼성SDI 375,500 26 131,217,135
2020-07-24 매도 엔씨소프트 802,000 17 +41.95% 131,220,096
2020-06-29 매도 SK케미칼 134,500 163 +120.49% 128,438,310
2020-03-23 매수 삼성전기 89,200 112 81,295,074
2020-03-23 매도 케이티앤지 63,600 108 -31.24% 81,296,573
2020-03-17 매수 SK케미칼 61,000 163 85,736,761
2020-03-17 매도 현대자동차 80,100 84 -32.12% 85,738,252
2020-03-16 매도 삼성SDI 253,000 43 +10.48% 86,948,811
2020-03-16 매도 포스코 162,000 42 -31.36% 86,977,640
2020-03-16 매수 삼성전자 48,900 204 86,945,828
2020-03-16 매수 셀트리온 162,522 61 86,947,324
2020-03-13 매도 현대모비스 171,500 40 -30.71% 91,169,271
2020-01-03 매수 이마트 122,500 81 99,845,350
2020-01-03 매수 NAVER 181,500 55 99,846,838
2020-01-03 매수 케이티앤지 92,500 108 99,848,336
2020-01-03 매수 삼성SDI 229,000 43 99,849,834
2020-01-03 매수 엔씨소프트 565,000 17 99,851,311
2020-01-02 매수 LG화학 314,000 31 99,994,081
2020-01-02 매수 현대모비스 247,500 40 99,995,541
2020-01-02 매수 현대자동차 118,000 84 99,997,026
2020-01-02 매수 LG생활건강 1,266,000 7 99,992,752
2020-01-02 매수 포스코 236,000 42 99,998,513

퀀티랩에서 매일 올라오는 QL 모델의 매매내역과 보유종목을 확인해 보세요.